2.1 概率论基本知识
2.1.1 样本空间与随机事件
1. 随机试验:结果具有随机性,试验结果不可预先预测的试验,记作E。
2. 样本空间Ω:随机试验所有可能结果构成的集合;集合内每一个基本结果称为样本点ω。
例:抛一枚硬币,样本空间Ω={H,T},H表示正面,T表示反面。
3. 随机事件:样本空间Ω的任意子集E⊂Ω,简称事件。事件是若干样本点的集合,事件发生等价于集合内某个样本点出现。
2.1.2 概率、条件概率、联合概率
1. 概率的公理化定义
对于样本空间Ω上事件E,概率P[E]满足三条公理:
(1) 非负性:0≤P[E]≤1
(2) 归一性:P[Ω]=1
(3) 可列可加性:两两互斥事件序列E₁,E₂⋯,P[⋃ₙ₌₁^∞ Eₙ]=∑ₙ₌₁^∞ P[Eₙ]
2. 条件概率
在事件A已经发生的前提下,事件B发生的概率,记作p(B|A)。
公式:
p(B|A)=p(AB)/p(A)
若A、B相互独立:p(B|A)=p(B),A发生与否不改变B发生的概率。
3. 联合概率
事件A、B同时发生的概率,记作p(AB)。
p(AB)=p(A)p(B|A)=p(B)p(A|B)
2.1.3 完备事件组、全概率公式、贝叶斯公式
1. 完备事件组
a₁,a₂,…,a_N为样本空间Ω的一组事件,满足:
① 任意两个事件互斥:aᵢ∩aⱼ=∅,i≠j;
② 全部事件合并等于全集:⋃ₙ₌₁^N aₙ=Ω。
则{aₙ}称为完备事件组,是对样本空间的一个划分。
2. 全概率公式
完备事件组{aᵢ},事件B发生的总概率,等于各个原因下B发生概率之和。
p(B)=∑ᵢ₌₁^N p(aᵢ)p(B|aᵢ)
含义:寻找事件B发生的全部来源,叠加所有来源对应的发生概率。
3. 贝叶斯公式
已知事件B已经发生,反推是由原因aᵢ引发的概率,用于由果溯因。
p(aᵢ|B)=p(aᵢ)p(B|aᵢ)/∑ₙ₌₁^N p(aₙ)p(B|aₙ)
2.1.4 先验概率与后验概率
- 先验概率:不依靠其他条件,根据统计得到的事件本身固有的概率,是事件发生前的统计量。
- 后验概率:事件B发生之后,反过来推断触发B的原因a_i的条件概率,也就是贝叶斯公式的计算结果。通信中,收到接收符号之后,反推发送符号的概率就是后验概率。
2.1.5 离散随机变量
1. 随机变量定义
随机试验样本空间Ω,对每一个样本点ω∈Ω,都有唯一实数X与之对应,X(ω)称为随机变量。本质:样本点到实数集的映射。
2. 离散随机变量
取值为有限个,或者无限可列个数的随机变量,称为离散随机变量。
3. 累积分布函数(分布函数CDF)
F(x)=P[X≤x]
性质:
(1) F(x)是非减函数;
(2) limₓ→₊∞ P[X≤x]=F(+∞)=1
(3) limₓ→₋∞ P[X≤x]=F(−∞)=0
2.1.6 离散随机变量的统计特性:数学期望
1. 单个离散随机变量的数学期望
若X概率分布p(xₙ),n=1,2,…,N
E[X]=∑ₙ₌₁^N xₙ p(xₙ)
含义:随机变量取值的加权平均,权重是对应取值的发生概率。
2. 两个离散随机变量的数学期望E[XY]
已知X,Y联合分布p(xᵢ yⱼ)
E[XY]=∑ᵢ₌₁^N ∑ⱼ₌₁^M xᵢ yⱼ p(xᵢ yⱼ)
3. 随机变量函数的数学期望
Y=f(X),则f(X)的期望:
E[f(X)]=∑ᵢ₌₁^N f(xᵢ)p(xᵢ)
2.2 信息量度量方法的引入
信息量公理:
1. 越不可能发生的消息,包含信息量越大;
2. 确定必然发生的消息,信息量=0;
3. 事件发生概率越大,信息量越小;
4. 独立事件,总信息量等于各自信息量之和(可加性)。
满足该公理的函数为对数函数,以此定义自信息量。
2.3 自信息量与信息熵
2.3.1 自信息量
1. 定义
离散随机事件X=xᵢ,自信息量I(xᵢ):
I(xᵢ)=−logₐ p(xᵢ)
底数a决定单位:
- a=2,单位bit(比特,工程最常用)
- a=e,单位nat(奈特,理论推导)
- a=10,单位Hart(哈特)
2. 自信息量含义
(1) 事件发生前:代表事件的不确定性;概率越小,不确定性越强。
(2) 事件发生后:事件带给接收者的信息量。
(3) 信息论的自信息,只和概率有关,和消息本身语义、含义无关。
(4) 必然事件p=1,I=0;不可能事件p=0,信息量趋向无穷。
2.3.2 信息熵(香农熵)
1. 概率空间
事件集合X + 对应概率集合P,共同构成概率空间
[X; P] = [x₁ x₂ … x_N; p(x₁) p(x₂) … p(x_N)]
2. 信息熵定义
自信息量I(x)是随机变量,取数学期望,得到信息熵H(X):
H(X)=E[I(x)]=−∑ₙ₌₁^N p(xₙ)log p(xₙ)
规定:0log0=0,处理零概率项。
3. 信息熵含义
(1) 平均自信息量,集合内随机变量的平均不确定性;
(2) 熵越大,信源不确定性越强,能够提供的平均信息量越多;
(3) 描述整个信源集合的统计特性,不是单次事件的信息量。
2.4 联合自信息量与联合熵
2.4.1 联合自信息量
1. 二元联合自信息
联合事件xᵢ yⱼ,联合概率p(xᵢ yⱼ)
I(xᵢ yⱼ)=−log p(xᵢ yⱼ)
含义:xᵢ、yⱼ两个事件同时发生带来的自信息量。
2. 多维随机矢量联合自信息
N维矢量x=(x₁,x₂,…,x_N)
I(x)=−log p(x)
2.4.2 联合熵
1. 两个随机变量的联合熵
联合自信息量I(xᵢ yⱼ)的数学期望
H(X,Y)=E[I(xᵢ yⱼ)]=−∑ᵢ₌₁^N ∑ⱼ₌₁^M p(xᵢ yⱼ)log p(xᵢ yⱼ)
也叫共熵,描述二维联合随机变量集合整体平均不确定性。
2. 序列熵(N个随机变量集合的联合熵)
N个随机变量X₁X₂⋯X_N构成序列,序列熵就是多维联合熵
H(X₁X₂⋯X_N)=−∑ p(x₁x₂⋯x_N)log p(x₁x₂⋯x_N)
单位:比特/序列。