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在使用MT4策略测试器（Strategy Tester）进行历史回测时，测试引擎需要读取大量行情数据，并根据这些数据模拟交易程序在不同时间周期下的运行情况。

从数据存储结构来看，MT4历史行情通常采用.hst文件格式保存。其核心数据结构包含时间（Time）、开盘价（Open）、最高价（High）、最低价（Low）、收盘价（Close）以及成交量（Volume），也就是常见的OHLCV行情模型。

相比逐笔成交数据，K线数据只保留一个时间周期内的重要价格信息，因此能够有效降低数据存储空间和读取压力。这种设计使终端可以更加高效地管理大量历史行情记录。

在回测过程中，测试引擎会根据当前测试模式读取已有行情数据，并按照一定规则生成程序运行所需的价格变化过程。例如，在基于K线的测试模式下，系统会利用K线内部结构对价格变化进行模拟。

这种方式可以提高测试速度，但由于数据粒度受到限制，部分高频策略或依赖精细价格变化的模型可能需要更详细的数据支持，例如Tick级历史数据。

从软件工程角度来看，MT4测试器mt4guanwang.com的数据处理方式体现了一种典型的数据压缩与计算效率平衡设计：通过保存关键数据特征降低存储成本，再根据需求进行计算还原。

对于量化开发者而言，理解历史数据格式和回测模型之间的关系，有助于选择合适的数据源和测试方式，提高策略验证过程的可靠性。