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双均线交叉策略

双均线交叉策略是经典的趋势跟踪策略。
核心思路就是短期均线上穿长期均线做多，下穿则做空。
但是
短期均线受噪声干扰出现假信号， 长期均线受滞后影响不能及时反应趋势。 影响了均线系统的作用。
本文针对噪声和滞后做了优化，看到夏普比，以及最大回撤有了较明显的改善

策略：

• 数据： HC 主连
• 参数选定： 短期30 长期120
• 策略思想： 核心上穿做多 下穿做空

四组策略 分别 ：

1. EMA(30) / EMA(120)
2. HMA(30) / HMA(120)
3. KAMA(8,2,30) / HMA(120)
4. HMA(8,2,30) / KAMA(32,8,120)

效果如下

EMA(30) / EMA(120)

虽然正收益率但效果一般

HMA(30) / HMA(120)

跟EMA 相比，滞后更好的 HMA 均线交叉策略绩效有着明显的改善。

KAMA(8,2,30) / HMA(120)

当短期均线换成，抗噪能力更强 KAMA(8,2,30) , 无论年化，夏普， 最大回撤 都有了改善。
,

HMA(30) 和 KAMA(32,8,120)

当短线均线改成滞后改善的HMA ， 长期改成抗噪KAMA 效果 明显变差

总结

根据上述的4组测试可以看出双均线系统。
短期均线受到噪声影响，长期均线受到滞后性影响，导致效果欠佳。
采取用抗噪更好的KAMA 做短线均线 ， HMA做长期均线 。无论年化，夏普， 最大回撤 都有了较为显著的提升。