警惕AI模型虚假代号：GPT-5.5与Opus 4.7并不存在
2026/6/22 5:52:50
前言
国内期货实盘里，报 3 手只成交 1 手是常态：限价排队、盘口变薄、流控、临近涨跌停，都会造成部分成交。策略里若用自建变量my_pos=3记“我以为的仓位”，而柜台get_position(symbol).pos只有 1，后续风控、加仓、止损都会按 3 手算，越偏越远，甚至触发错误的全平或重复开仓。
部分成交不是程序 bug，是执行层现实。天勤在每次api.wait_update()后更新持仓对象与委托对象：pos.pos是净持仓真相，order.volume_left是该单还剩几手没成，order.trade_records记录已成交明细。下面说明何时核对、如何以 position 为准自动修正、与TargetPosTask如何配合，以及日志应记哪些英文字段方便和期货公司账单对照。
一、真相源与缓存：谁说了算
| 名称 | 天勤里是什么 | 能否当唯一真相 |
|---|---|---|
| get_position(symbol) | 该合约持仓对象 | 是，柜台认可净仓 |
| pos.pos | 净持仓手数（正多负空） | 是 |
| pos_long / pos_short | 多空分列持仓 | 锁仓策略要看分列 |
| get_order() | 当前委托字典 | 看在途单 |
| status | 委托状态，ALIVE=在途，FINISHED=结束 | 判断单是否还在 |
| volume_left | 该委托未成交手数 | 部分成交时 >0 且 < 原始量 |
| volume_orign | 委托原始手数 | 与 volume_left 对比 |
| trade_records | 该单成交记录 | 对账明细 |
| state[“target_vol”] | 策略自建目标 | 否，须与 pos 对齐 |
| TargetPosTask | 调仓工具，持续把 pos 推向目标 | 执行层，不替代读 pos |
进程重启后仍以 position 为准，本地 JSON 若写 3 手而 pos 是 1，以 pos 为准（见状态恢复专题）。
二、何时触发核对（三个时机）
- 持仓变化：
api.is_changing(pos, "pos")或pos_long/pos_short变化； - 委托状态变化：
is_changing(order, "status")且进入FINISHED，或last_msg更新； - 周期性：每个 K 线
datetime变时，对多合约做一次全品种快照（防漏网）。
pos=api.get_position(symbol)target=state.get("target_vol",0)whileTrue:api.wait_update()ifapi.is_changing(pos,"pos"):actual=pos.posifactual!=target:log_mismatch(target,actual,api.get_order())# 见下文：补单还是接受is_changing是天勤判断“本帧该对象某字段是否刚更新”的函数，避免每个循环全量扫。
三、发现不一致后：补单还是接受
团队要先在策略说明书里定规则，开发和运维才不会吵：
- 趋势策略：常接受部分成交，把
state["target_vol"]暂改为actual，下一根 K 线再set_target_volume全目标；task 在后续wait_update里通常会继续补剩余，除非 PASSIVE 价格太远。 - 套利/多腿：部分成交破坏腿比例，可能要先
set_target_volume回平衡或告警人工，不能无脑补单。 - 重报要有上限：配合拒单专题，同一信号连续重报不超过 N 次，否则停机。
state["target_vol"]=actual# 先承认现实ifpolicy=="retry_to_full":task.set_target_volume(intended_full_target)elifpolicy=="accept_partial":task.set_target_volume(actual)# 或等下一 bar 再追四、TargetPosTask 在部分成交时的行为
set_target_volume(3)后，若只成交 1 手，pos.pos变为 1，volume_left可能仍 >0（单还在 ALIVE）。继续wait_update，task 一般会尝试把净仓补到 3；若price="PASSIVE"排队价离市价远，可能挂很久。监控应同时看volume_left与pos.pos的差距，夜盘无人值守专题里的“有单无成交”告警与此相关。
同一合约不要 task 与手写insert_order混用，否则部分成交归属难查。
五、日志字段建议（方便对账）
每次 mismatch 记录：时间戳、symbol、intended target、actual pos、order_id、volume_orign、volume_left、最近成交价、last_msg。与期货公司日账单或快期 APP 对照时，能回答“少的那 2 手是撤了还是还在排队”。
六、回测与实盘的差距
TqBacktest/TqSim有模拟成交模型，部分成交行为与实盘仍有差。应用TqKq在薄盘口时段观察一次，不要把回测“总是全成”当成实盘默认。
总结
部分成交不是偶发插曲，而是国内期货执行里很常见的现实：同一笔指令可能只成交一部分，余量还在队列或被撤回。要让系统不被偏差累积，就必须以柜台认可的position（pos.pos、必要时含 pos_long/pos_short）作为真相源，并在仓位变化或委托结束时及时对齐 state。然后根据策略类型做明确选择：接受部分成交就更新目标并等待下一次 set；若需要补回则配合拒单/熔断规则与重报上限，避免无限补单。把“部分成交如何处理”写进流程后，策略的后续决策链条才不会被错误仓位带偏。
FAQ
1）task 会自动补剩余手数吗？
一般会，取决于 price 模式与盘口；PASSIVE 久不补要告警。
2）多空分列锁仓？
看 pos_long/pos_short，净 pos 为 0 仍可能有敞口。
3）多合约组合？
每个 symbol 独立核对，组合比例策略要额外算腿比例。
4）FINISHED 且 volume_left>0？
可能是撤单或拒单结束，读 last_msg，不单当部分成交。
风险提示
以上内容用于仓位核对参考，不构成投资建议。