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前言

国内期货量化从研究到上线，通常会经历：历史回测（用过去 K 线验证规则）→ 模拟盘（交易所规则下的假资金或快期模拟）→ 实盘（真资金）。若为三阶段各拷一份.py，很快会出现“回测有某个 if、实盘忘了改”的分叉。更可维护的做法是：策略逻辑只有一份，仅TqApi的创建方式随环境变化。

天勤TqSdk用同一套get_kline_serial、wait_update、is_changing、TargetPosTask接口，通过传入TqBacktest、TqSim、TqKq、TqAccount切换环境。本文解释各环境在期货场景里代表什么、如何写make_api()、策略层必须统一哪些规则（含 K 线datetime触发），不默认你已做过回测。

一、四种环境在期货里各干什么

回测的 K 线datetime仍来自回放数据，触发逻辑应与实盘一致：用is_changing(kl.iloc[-1], "datetime")与iloc[-2]，不要在回测里单独用[-1]。

二、环境层工厂函数（策略文件不碰 if live）

importosfromdatetimeimportdatefromtqsdkimportTqApi,TqAuth,TqSim,TqKq,TqAccount,TqBacktest,BacktestFinisheddefmake_api():auth=TqAuth(os.environ["TQ_USER"],os.environ["TQ_PASS"])mode=os.environ.get("TQ_MODE","sim")ifmode=="backtest":returnTqApi(backtest=TqBacktest(start_dt=date.fromisoformat(os.environ["TQ_BT_START"]),end_dt=date.fromisoformat(os.environ["TQ_BT_END"]),),auth=auth,)ifmode=="kq":returnTqApi(TqKq(),auth=auth)ifmode=="live":returnTqApi(TqAccount(os.environ["BROKER"],os.environ["ACCOUNT"],os.environ["ACCOUNT_PASS"]),auth=auth,)returnTqApi(TqSim(),auth=auth)

run_strategy(api)内只有期货合约订阅、循环、信号、下单，不出现if mode == "live"。

三、主程序与回测结束

api=make_api()try:run_strategy(api)exceptBacktestFinished:pass# 可在此导出回测统计finally:api.close()

回测结束后继续wait_update无意义；实盘与模拟则长期循环。

四、策略层必须三统一

1. K 线触发：datetime字段变化 +iloc[-2]信号。
2. 合约列表：来自 config，回测/实盘同一 symbol 规则（具体月或主连策略写清）。
3. 执行方式：TargetPosTask与insert_order二选一，不混用。

手续费、滑点在回测侧配置，不要写在信号 if 里。

五、切换环境检查清单

• 打印当前 MODE，防止误连实盘
• 快期模拟/实盘后get_trade与日志对一笔
• 换环境重启进程，勿热换 Api

总结

量化程序同时支持回测和实盘，核心是环境层make_api()+ 单一run_strategy，期货 K 线仍靠表内datetime（行情服务写入）判断新 bar。天勤四种构造覆盖国内期货从研究到上线；绩效差异来自成交模型，不是代码分叉。

把环境变量与密码管理做好，比复制策略文件更省心。

FAQ

1）一进程先回测再实盘？

分两次进程，防状态残留。

2）回测要 TqAuth 吗？

按你使用的数据服务配置。

3）绩效为何不同？

回测成交理想化，需模拟与小资金实盘验证执行。

4）多策略？

每策略独立进程与 Api。

风险提示

本文讨论工程实践，不构成投资建议。